28/02/2024 15:34

【提振A股】彭博:中證監要求量化基金停賣DMA產品並逐步出清

  滬深股市今日出現放量程度兩年來首見的大跌市,滬綜指收跌1.91%,報2957.85點,三千點不保,兩市全日成交高達13567億元人民幣,是2022年2月24日以來新高。
  股市出現久違的巨量成交,市場推測量化基金正在快速出貨,拖垮股市行情。據《彭博》報道,中證監過去幾天要求一些量化基金縮減DMA(多空收益掉期)產品的規模,包括停止接受客戶的新投資,並逐步出清現有產品。報道引述消息人士指,當局認為逐步出清DMA產品有助於防止股市大跌。
  今年1月A場小盤股暴跌,到2月初中證500和中證1000指數在國家隊救市下大幅拉升,導致量化DMA對沖策略「雙向失血」,不少量化私募產品虧損率超過30%,量化私募四大巨頭在春節前面臨巨大贖回壓力。其中,靈均因上周一(19日)快速掟貨導致股市下跌,遭兩大交易所限制交易並啟動公開譴責程序,至於另外三大天王九坤、幻方、明汯同樣損失慘重,當時更有傳聞指欠下巨債,可能要面臨清盤甚至破產。
《經濟通通訊社28日專訊》

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