10/07/2024 08:50
【提振Ａ股】程序化交易管理加強，券商成首道防線，可拒交易委託
《經濟通通訊社１０日專訊》為配合落實證券市場程序化交易新規，中國證券業協會近日制定證券公司接受客戶程序化交易委託的協議範本，對券商和程序化交易投資者權責範圍作出約定，其中提出，券商有權採取拒絕投資者程序化交易委託、撤銷相關申報等措施，並向監管機構和證券交易所報告。 根據徵求意見稿，客戶首次開展程序化交易時，要向券商報告帳戶基本信息、帳戶資金信息，包括資金規模及來源，槓桿資金規模及來源、槓桿率等，還要報告交易信息和交易軟件信息。在券商對其提交的信息進行充分核查並確認無誤後，方可進行程序化交易。 投資者報告信息發生重大變更的，應當在變更發生後下一個自然月的第五個交易日之前向券商進行變更報告。 徵求意見稿又明確了客戶的禁止交易行為。當出現這些行為時，券商有權採取拒絕委託、撤銷相關申報、暫停提供服務或終止與該投資者的委託代理關係等措施，並向監管機構和交易所報告。 這些禁止行為包括，一是投資者拒不履行或者未真實、準確、完整、及時履行報告及變更報告義務；二是投資者拒絕配合券商就程序化交易開展盡職調查，或者拒絕接受券商的核查和檢查；三是投資者用於程序化交易的技術系統發生重大技術故障或者程序化交易委託出現重大異常；四是投資者程序化交易可能影響交易系統安全或者正常交易秩序；五是投資者實際用於程序化交易的技術系統與券商驗證測試、風險評估的系統不一致；六是雙方約定的其他事項。（ｌｃ）