10/09/2024 10:58
《中國監管》中證協：券商應對表外業務加強資金流向等風險把控
《經濟通通訊社１０日專訊》據《財聯社》報道，中國證券業協會近期研究修訂了《證券公司全面風險管理規範》，從制度層面對重點問題和重點領域進行了總體規範，並向行業徵求意見。《規範》提出，券商應構建和完善針對資產管理業務、場外衍生品業務等表外業務、場外業務的風險管理機制，包括充分識別表外業務、場外業務風險的複雜性、隱蔽性，嚴格落實客戶准入及適當性管理要求；規範產品設計、指標管控、監測預警、應急處置、信息披露與報送、估值管理等；加強對底層資產、資金流向、槓桿水平的穿透式風險把控，並關注業務風險外溢和系統風險傳染等。 ＊券商應確保境外業務風險可測可控＊ 《規範》並提出，券商應當進一步強化對境外子公司的風險管理，包括重點關注境外監管制度及市場規則差異、境外市場波動特徵、業務複雜程度、跨境資金流動限制、國別風險等境外風險因素；確保證券公司、境外子公司承受的境外業務風險可測可控，並與境外業務總體發展戰略目標相適應。 《規範》同時提出，券商應當將已納入合併財務報表範圍的子公司、業務和風險對券商的財務狀況及風險水平構成重大影響的金融類子公司，以及公司根據子公司業務風險情況認為需要納入的其他子公司，納入全面風險管理體系，對其風險管理工作實行垂直管理並逐步加強一體化管控；要求並確保子公司在整體風險偏好和風險管理制度框架下，建立健全自身的風險管理組織架構、制度流程、信息技術系統和風控指標體系。 ＊券商子公司應任命高管負責公司風險管理＊ 此外，《規範》提出，券商子公司應當任命一名高級管理人員負責公司的全面風險管理工作，子公司負責全面風險管理工作的負責人不得兼任或者分管與其職責相衝突的職務或者部門。子公司風險管理工作負責人應由券商首席風險官考核，考核權重不低於５０％。子公司應當指定或者設立專門部門（或專門崗位）履行風險管理職責，在子公司風險管理負責人的領導下推動子公司的全面風險管理工作。（ｓｌ）