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20/11/2019 17:30

畢馬威:香港應對LIBOR改革之過渡籌備領先亞洲其他地區

  《經濟通通訊社20日專訊》畢馬威向超過20家在香港、印尼、馬來西亞、菲律賓和新加
坡營運的大型銀行進行調查。結果顯示,相比亞洲其他地區,香港銀行在準備停用倫敦銀行同業
拆借利率(LIBOR)的過渡工作中處於較成熟階段。

*本港僅1家受訪銀行完成制定過渡計劃*

  報告指出,十家受訪香港銀行(包括本地和國際銀行)中,有六家已開始制定LIBOR過
渡方案及計劃。五家受訪銀行已開始發行以新的無風險利率(RFR)為基準利率的產品;但其
中四家銀行是美國或歐洲銀行,這表示這兩個市場的監管機構較積極地鼓勵行業參與者為
LIBOR過渡做準備,並帶領業界就新的無風險利率展開討論。
  受訪的香港銀行均認為從LIBOR過渡至替代基準利率的程式複雜、牽涉層面廣泛並需要
大量準備工作方能確保平穩過渡。但目前為止,只有一家銀行完成制定過渡計劃,而其他銀行仍
處於制定過程中,甚至尚未開始制定計劃。十家受訪銀行中,只有三家表示已完成量化
LIBOR風險敞口,而另外兩家尚未開始進行有關分析。

*訴訟風險仍是大部份銀行關注重點*

  訴訟風險仍然是大部分銀行關注的重點。十家受訪香港銀行之中有六家表示,從LIBOR
過渡至新的替代基準利率時,來自法律和訴訟風險方面的挑戰是他們最大的憂慮。同時,五家銀
行表示對新替代基準利率缺乏流動性比較擔憂,四家銀行認為客戶拓展將是一個重大挑戰,四家
銀行對可能的過渡情景和時間表表示憂慮,另有三家銀行則擔心行業關於過渡方法和新的替代基
準利率缺乏共識。有趣的是,沒有一家銀行認為量化LIBOR風險敞口是一個主要挑戰。
  畢馬威中國金融業風險管理主管合夥人張健時(Tom Jenkins)表示,
LIBOR改革對香港的影響可能很大。LIBOR被本地銀行業廣泛採用,同時固定匯率制度
亦代表香港將一直保持高水準的國際儲備,其中不少資產的估值將直接或間接取決於銀行同業拆
息。
  畢馬威中國金融業風險管理合夥人戚敏莉(Marie Gervacio)表示,部分香
港銀行可能低估了識別風險敞口的力度和深度。例如,部分銀行表示內部已完成量化LIBOR
風險額度的工作,但同時表示不確定如何識別受影響的合約的後備條款及╱或受影響的系統。
(cl)

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